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ESG-Kalibrierung: Die Schwierigkeit des Kalibrierungsprozesses

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Entdecken Sie unser neues Expert Paper   von  Kevin POULARD, Consultant bei ADDACTIS Software.

„In den vergangenen Jahren sind (Rück-)Versicherer aufgrund von Solvency II dazu aufgefordert, die finanziellen und versicherungstechnischen Risiken einschätzen zu können. Neue quantitative Messungen wurden eingeführt, um diese Risiken bewerten zu können. Ferner sollten zur Messung der Risikovolatilität Stresstests und Negativszenarien berücksichtigt werden. Daher sind ökonomische Szenariogeneratoren (Economic Scenario Generators, ESG) für Lebensversicherungsgesellschaften noch wichtiger geworden. Ein ökonomischer Szenariogenerator ist gemeinhin ein Satz mathematischer Modelle, die zur Projektion und Simulation wirtschaftlicher und finanzieller Quantitäten genutzt werden.“

Zum Download des gesamten Papers: Hier klicken

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